期货、期权合约
（CBOT）玉米期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT期货合约交易单位（
││5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元）│6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每
│元），现货月份无限制。│张合约500美元）。
敲定价格││每蒲式耳10美分的整倍数
合约月份│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级│以2号黄玉米为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT大豆期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT大豆期货合约交易单
││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约
│美元）│6.25美元）
敲定价格││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（
│分），现货月份无限制│每张合约1500美分）。
合约月份│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约之最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│以No.2黄大豆为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT豆粕期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│100吨（200，000磅）│一个CBOT豆粕期货合约单位（
││100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）│每吨5美元（每张合约5美元）
敲定价格││期货价格低于200美元/吨的
││按每吨5美元的整倍数；
││期货价格为200美元/吨或以
││上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
波动限制│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张
│现货月份无限制。│合约1000美分）。
合约月份│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│蛋白质含量不低于44%，具体规格│
│见CBOT条例。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT豆油期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│600，000磅│一个CBOT豆油期货合约单位（
││60，000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3
││美元）
敲定价格││每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
波动限制│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合
│现货月份无限制。│约600美元）。
合约月份│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级│仅为一种未加工豆油，具体规格见│
│CBOT条例。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT小麦期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│5000蒲式耳│一个CBOT小麦期货合约交易单
││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元）│6.25美元）
敲定价格││每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制│结算价各20美分（每张合约1，000│易日结算权利金各20美分（每
│美元），现货月份无限制。│张合约1000美元）。
合约月份│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5
交易时间│上午9:30－下午1:15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级│No.2软红麦、No.2硬红冬麦、No.2│
│黑北春麦、No.1北春麦，其他替代│
│品种价格差距由交易所规定。│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT5.000盎司白银期货合约
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交易单位│5，000金衡盎司
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5，000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
交易时间│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5，000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式│凭设在芝加哥或纽约的，经CBOT批准的金库所签仓单（收
│据）交割。
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CBOT1公斤黄金期货合约
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交易单位│1公斤（32.15金衡盎司）
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约1，607.50美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式│同5，000盎司白银期货。
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CBOT100盎司黄金期货合约
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交易单位│100金衡盎司
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约5000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥时间）
│晚场交易时间：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
│哥时间）或下午6:00-9:30（中部夏时制时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
│。100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式│同1公斤黄金期货
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CBOT1.000盎司白银期货合约
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交易单位│1000金衡盎司
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合
│约1，000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定
│的一个或多个品级和标号的纯银条。每1000盎司总重量公
│差度不得超过12％。
交割方式│凭设在芝加哥的经CBOT批准的金库所签仓单交收
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CBOT1.000盎司白银期货合约
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交易单位│一个CBOT白银期货合约单位（1，000盎司）
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约1美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每
│张合约1，000美元）
敲定价格│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；
│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元
│的整倍数
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:25－下午1:25（芝加哥时间）
最后交易日│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后
│一个星期五。
交割等级│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）
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CBOT主要市场指数期货合约（MMI）
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交易单位│用250美元乘以MMI，例如：当MMI为472.00点时，其期货
│合约值为：118，000美元（250美元×472.00）
最小变动价位│0.05个指数点（每张合约12，50美元）
每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日
│结算价格50个指数点（最初停板额）*
合约月份│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3
│个月份。
交易时间│早8:15－下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日│交割月的第三个星期五
交割方式│主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法
│，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。
│*如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。
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CBOT抵押证券期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│100，000美元面值│一个列明交割月份和利率的CBOT
││抵押证券期货合约单位
利率交易│交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平│
│价。│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或
││15.63美元）
敲定价格││1点的整倍数（1，000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3，000美元）
波动限制│格各3点（每张合约3，000美元）│
│（可扩大至4•1/2点）│
合约月份│4个连续月份│连续4个月份
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间）│早7:20-下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午1:00│午1:00（芝加哥时间）
交割方式│根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。│
合约到期日││最后交易日的晚上8:00（芝加哥
││时间），实值期权将自动履约。
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CBOT市政公债券指数期货、期权合约
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│期货│期权
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交易单位│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
│“市政公债指数”。90-00价格│CBOT市政公债券指数期货合约单
│反映在合约价值上为90，000美元│位。
│。│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格││按当时市政债券期货价格2点的
││整倍数（2000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制│格各3点（每张合约3000美元）。│利金价格各3点（每张合约3，000
││美元）
合约月份│3、6、9、12月│3、6、9、12月
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间）│早7:20-下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。│午2:00（芝加哥时间）
交割方式│市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。│
合约到期日││最后交易日的晚8:00（芝加哥时
││间）。
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CBOT30天期利率期货合约
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交易单位│5，000，000美元
最小变动价位│按30天计算之5，000，000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月的最后一个营业日。
交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
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CBOT5年期中期国库券（T-note）期货合约
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交易单位│100，000美元面值T-bond。
最小变动价位│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至4•1/2点）
合约月份│3、6、9、12月
交易时间│早7:20－下午2:00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级│任何最近拍卖的5年期T-note。特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的T-note最好。
交割方式│联储电子过户簿记系统。
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CBOT10年期中期国库券期货、期权合约（T-note）
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│期货│期权
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交易单位│100，000美元面值T-note│一个100，000美元T-note期货合
││约单位1/64点（每张合约15.63
││美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张T-note期货合约当时价格
敲定价格││1点（1000美元）的整倍数计算
││，如果期货价格为92-00，其敲
││定价格可能为89、90、91、92、
││93、94、95等。
每日价格最大│同5年期T-note│每张合约不高于或低于上一交易
波动限制││日结算权利金价格各3点（每张
││合约3，000美元）
合约月份│同5年期T-note│同10年期T-note期货
交易时间│星期一至星期五：早7:20－下午│同10年期T-note期货
│2:00（芝加哥时间）晚场交易时│
│间：星期日至星期四：下午5:00│
│-8:30（芝加哥时间）或6:00-9:30│
│（中间夏时制时间）│
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
│七个营业日│一个月份停止交易。其交易中止
产割等级│从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关T-note期货合约第
│为6•1/2年，但不超过10年，8%│一通知日往回数至少5个工作日
│标准利率的T-note。│前的第一个星期五中午，例如，
││1988年12月交割的期权合约最后
││交易日为1988年11月18日。
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六
││上午10:00（芝加哥时间）
交割方式│联储电子过户簿记系统│
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CBOT长期国库券期货、期权合约（T-bond）
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│期货│期权
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交易单位│100，000美元面值T-bond│一个100，000美元面值的CBOT
││T-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格││按每张T-bond期货合约当时价格
││2点（2000美元）的整倍数计算
││，例如，如果T-bond期货合约价
││格为86-00，其期权敲定价格可
││能为80、82、84、86、88、90、
││92等。
每日价格最大│同10年期T-note│同T-bond期货合约
波动限制││
合约月份│同10年期T-note│同T-bond期货合约
交易时间│同10年期T-note│同T-bond期货合约
最后交易日│同10年期T-note│同10年期T-note期货合约
交割等级│如果为不可提前赎回的T-bond，│
│其到期日从交割月第一个工作日│
│算起必须为至少15年以上，如为│
│可提前赎回的T-bond，则不一定│
│为15年以上，利率为8%的标准利│
│率。│
合约到期日││同10年期T-note期权合约
││
交割方式│同10年期T-note│
──┴──┴──
芝加哥商业交易所（CME）生猪期货合约
──┬──
交易单位│30，000磅生猪（阉猪和小母猪）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅1•1/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
│易日的结算价格
合约月份│2、4、6、8、10、12
交易时间│上午9:00－下午1:00（芝加哥时间），到期合约最后交易
│截止时间为当日中午。
最后交易日│每一合约月份的20日（有时有例外）
交割日│每一合约月份内的星期一、二、三、四（如果上述日期不
│是假日或假日之前一天）
交割单据到期日│实际交割日之前一个工作日下午1:00之前（芝加哥时间）
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芝加哥商业交易所（CME）生猪期权合约
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交易单位│买进一张生猪期货合约看涨期权或卖出一张生猪期货合约
│看跌期权
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元），双方为对冲交
│易部位而进行的交易的最小变动价位为0.000125美元（每
│张合约3.75美元）。
敲定价格│按美分/磅列明。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│2、4、6、7、8、10、12
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日│距相关期货合约交割月份第一个工作日之前三个工作日以
交割日│上的最后一个星期五，如该星期五不是工作日，则再向前
│推至距该星期五最近的一个工作日。
履约日│有期权交易的任何一个工作日
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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芝加哥商业交易所（CME）冷冻五花猪肉期货合约
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交易单位│40，000磅经切割、整理的冷冻五花肉（猪肚肉）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每磅2美分（每张合约800美元）高于或低于上一交易日的
│结算价格。
合约月份│2、3、5、7、8、
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间），到期合约的最后交
│易日交易截止时间为当日中午。
最后交易日│距合约月份最后5个工作日最近之前一个工作日。
交割日期│合约月份内任何一个工作日。
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芝加哥商业交易所（CME）冷冻五花猪肉期权合约
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交易单位│买进一张冷冻五花猪肉期货合约看涨期权或卖出一张冷冻
│五花猪肉看跌期权
最小变动价位│同生猪期权合约
敲定价格│同生猪期权合约
每日价格最大波动限制│无
合约月份│2、3、5、7、8、
交易时间│上午9:10－下午1:00（芝加哥时间）
最后交易日│同生猪期权合约
履约日期│同生猪期权合约
交割方式│同生猪期权合约
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芝加哥商业交易所国际金融市场（IMM）分部外汇期货合约规格
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│联邦德国马克
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交易单位│125，000联邦德国马克
最小变动价位│0.0001马克（每张合约12.50马克）
每日价格最大波动限制│开市（早7:00-7:35）限价为150点，7:35分以后无限价
合约月份│1、3、4、6、7、9、10、12和现货月份。
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:16，市场在假日或假日之前将提前收
│盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个工作日上午9:16
│。
交割日期│合约月份的第三个星期三。
交割地点│由票据交换所指定的货币发行国银行。
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IMM3个月期欧洲美元期货合约
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交易单位│本金为100万美元，期限为3个月的欧洲美元定期存款。
最小变动价位│0.01的倍数（每张合约25元）
每日价格最大波动限制│无限制
合约月份│3、6、9、12月和现货月份
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:30（伦敦时间为下午3:30），市场在假
│日或假日前将提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日
│。
交割地点│最后交易日，现金结算。
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IMM日元期货合约
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交易单位│12，500，000日元
最小变动价位│0.000001日元（每张合约12.50日元）
每日价格最大波动限制│同联邦德国马克
合约月份│同联邦德国马克
交易时间│同联邦德国马克
最后交易日│同联邦德国马克
交割日期│同联邦德国马克
交割地点│同联邦德国马克
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注在IMM交易的另外几种外汇期货合约除交易单位，最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外，在合约其它规格上大致相同。
开市（早7：20－7：35）限价
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│交易单位│最小变动价位│每日价格最
│││大波动限制
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澳大利亚元│100，000澳元│0.0001澳元（每张合约10澳元）│150点
加拿大元│100，000加元│0.0001加元（每张合约10加元）│150点
法国法郎│250，000法郎│0.00005法郎（每张合约12.50英镑）│500点
英镑│62，500英镑│0.0002英镑（每张合约12.50英镑）│400点
瑞士法郎│125，000瑞士法郎│0.0001法郎（每张合约12.50法郎）│150点
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芝加哥商业交易所指数、期权分部（IOM）外汇期权合约规格
──┬──
│联邦德国马克期权合约
──┼──
交易单位│买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
│约的看跌期权
最小变动价位│1点或0.0001马克（每张合约12.50马克）。如系买卖双方为
│对冲部位而进行的交易，变动价位可为0.0005马克（每张
│合约6.25马克）
敲定价格│间隔1美分（以美元/马克表示）
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期（3、6、9
│、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、11
│）。
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间）。市场在假日或假日前将
│提前收盘，具体细节与交易所联系。
最后交易日│从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五，如该
│日为交易所假日，即再往回数一个工作日。
履约日│期权交易期内的任何一个工作日。
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
──┴──
IOM3个月期欧洲美元期权合约
──┬──
交易单位│买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
│洲美元期货合约的看跌期权。
最小变动价位│1个基础点或0.01IMM指数点（每张合约25美元）。如系为对
│冲买卖双方交易部位而进行的交易，变动价位可为0.005
│IMM指数点（每张合约12.50美元）。
敲定价格*│按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的IMM指数计算。
│IMM指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小，当IMM
│指数高于88.00时，间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、6、9、12
交易时间│早7:20-下午2:00（芝加哥时间），到期合约的最后交易日
│交易截止时间为当日上午9:30，市场在假日或假日之前将
│提前收盘。具体细节与交易所联系。
最后交易日│与相关期货合约相同。
履约日│期权交易期内的任何一个工作日。
──┴──
＊CMF已提出将所有IMM指数点的敲定价格间隔定为0.25的建议性条例，该条例有待于CFTC批准。
在IOM交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位和敲定价格不同外，在合约的其它规格上都相同（见下表）
──┬──┬──
│最小变动价位│敲定价格
──┼──┼──
澳大利亚元│1点或0.0001澳元（每张合约10澳元），如│间隔1美元（美元/澳元）
│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005（│
│5澳元）。│
加拿大元│1点或0.0001加元（每张合约10加元），如│间隔1/2美分（美元/加元）
│系对冲交易，最小变动价位可为0.00005（│
│5加元）。│
日元│1点或0.000001日元（每张合约12.50日元）│间隔0.0001美元（美元/日
│，如系对冲交易，最小变动价位可为│元）
│0.0000005（6.25日元）。│
英镑│1点或0.0002英镑（每张合约12.50英镑），│间隔2•1/2美分（美元/英
│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑）
│（6.25英镑）。│
瑞士法郎│2点或0.0001法郎（每张合约12.50法郎），│间隔1美分（美元/瑞士法
│如系对冲交易，最小变动价位可为0.00005│郎）
│（6.25法郎）。│
──┴──┴──
蒲耳氏500种股票价格综合指数期货合约
（S&P500）
──┬──
交易单位│用500美元乘以S&P500股票价格指数
最小变动价位│0.50个指数点（每张合约25美元）
每日价格最大波动│与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
限制及交易中止│定的细节，请与CME研究部联系。
开市限价│在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
│盘价范围重新恢复交易。
合约月份│3、6、9、12
交易时间│早8:30-下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日│最终结算价格确定日的前一个工作日。
交割方式│按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
│决定。
──┴──
IOM蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
──┬──
交易单位│买进一张S&P500指数期货看涨期权或
│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
最小变动价位│0.05个指数点（每张合约25美元），如系买卖双方为对冲
│而进行的交易，可按0.025个指数点（每张合约12.50美元
│）进行。
每日最大变动价位│当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。
敲定价格*│以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小
│数的5，即110、115、120等。
合约月份│序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期（3、6、9
│、12）以及非季度性周期月份（1、2、4、5、7、8、10、
│11）
交易时间│早8:30-下午3:15（芝加哥时间）
最后交易日│凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
│为合约第三个星期五。
履约日│期权交易期内的任何一个交易日。
交割方式│在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
│月份季度周期月份交割的实值期权合约，如果不向票据交
│换所提出异议的话，将自动被履约，并按相关期货合约的
│最终结算价以现金交割。
──┴──
＊CMF已提出将3月份季节周期中的第三个近期交割月份的敲定价格间隔改为10个指数点，即110、120、130等的建议条例，该建议条例正有待于CFTC批准。
咖啡、糖和可可交易所（CSCE）可可期货合约
──┬──
交易单位│10公吨（22，046磅）
最小变动价位│每公吨1美元（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各88美元，限价可扩
│大至132美元对前两个交割月份无限制
合约月份│1、2、3、5、7、9、
交易时间│上午9:30-下午2:15（芝加哥时间）
交货产地│产于任何国家或气候下的品种，包括新产品或尚不知名的
│品种，共分为三类：
│A组：加纳、尼日利亚、象牙海岸等国品种，每吨交割价升
│水160美元
│B组：巴伊亚、中美、委内瑞拉等国品种，每吨交割价升水
│80美元
│C组：桑切斯、海地、马来西亚及其他产地品种，按平价交
│割，等级评定由持有交易所执照的评级员进行。
交割地点│纽约港区特许仓库，特拉华河港口，或汉普顿港口；如采
│用码头交货或散装交货，可适当从合约价中给予折扣，但
│须征得收货方同意。
──┴──
CSCE可可期权合约
──┬──
交易单位│一个CSCE可可期货合约单位
最小变动价位│每公吨1美元（每张合约10美元）
敲定价格│期货合约价格所有合约月份
│低于3，600美元100美元
│高于3，600美元200美元
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:30-下午2:15（芝加哥时间）
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五。
合约到期日│最后交易日的晚上9:00（纽约时间）；期权持有人的履约意
│向通知书必须于最后交易日下午4点（纽约时间）之前提交
│给结算会员公司。
──┴──
CSCE咖啡“C”期货合约
──┬──
交易单位│37，500磅，约250袋
最小变动价位│每磅0.0001美元（每张合约3.75美元）
每日价格最大波动限制│不得高于或低于上一交易日结算价格各6美分（600点），限
│价可扩大至9美分（900点）最近的两个合约月份无限制。
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:15-下午1:58（纽约时间）
交割等级│咖啡检验主要根据咖啡豆品级和品尝测定，如符合交割要
│求，则发给等级、质量证书，由于咖啡品种繁多，交易所
│按一定的基准咖啡品级质量来衡量用于交割的咖啡，质量
│超过基准品级的可以按溢价交割，质量低下的则须按折扣
│价交割。
交割地点│凭等级证书在纽约港和新泽西以及新奥尔良港的交易所特
│许仓库交割。
──┴──
CSCE咖啡期权合约＊
──┬──
交易单位│一个咖啡“C”期货合约单位
最小变动价位│每磅0.0001美元（每张合约3.75美元）
敲定价格│期货合约价格所有合约月份
│低于200美元5美元
│高于200美元10美元
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:15-下午2:13（纽约时间）
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第一个星期五（同可
│可期权合约）
合约到期日│同可可期权合约
──┴──
＊此期权合约规格内容为CFTC于1986年7月22日批准的文本，目前的合约规格在内容上可能有所变化，因此在参照此合约进行交易前，与你的经纪人取得联系，重新确认合约内容。
CSCE11号原糖（世界级）期货合约
──┬──
交易单位│50长吨（112，000磅）
最小变动价位│每磅0.0001美元（每批11.20美元）
每日价格最大波动限制│0.005美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。在继
│上一交割月份最后交易日之后的第一个工作日或第一工作
│日之后，不对距交割期最近的两个合约月份规定限价。
合约月份│1、3、5、7、10
交易时间│上午10:00-下午1:43（纽约时间）；收市叫价于下午2:00开
│始
最后交易时间│交割月份之前一个月的最后一个工作日
交割等级│平均旋光度为96度的原蔗糖、可交割产地品种为阿根廷、
│澳大利亚、巴巴多斯、伯利兹、巴西、哥伦比亚、哥斯达
│黎加、多米尼加、萨尔瓦多、厄瓜多尔、斐济、法属安的
│列斯群岛、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
│鲁、菲律宾、南非、斯威士兰、台湾、泰国、特立尼达、
│美国、津巴布韦等国和地区的蔗糖，FOB价，散装运输。
交割地点│发运国港口、码头交货，FOB，散装运输。
──┴──
CSCE11号原糖（世界级）期权合约
──┬──
交易单位│一个CSCE11号原糖（世界级）期货合约单位；12月的相关期
│货合约交割期为3月份。
最小变动价位│每磅0.0001美元（每张合约11.20美元）
敲定价格│期货合约价格两个近期合约月份期货合约价格两个
│远期合约月份
│不足10美分1/2美分-50点不足16美分1美分-100点
│10美分至40美分之间1美分-100点16美分至40美分之间
│2美分-200点40美分以上2美分-200点
│40美分以上2美分-200点40美分或40美分以上
│4美分-400点
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、5、7、10、12以及下一年中这些月份中的第一个月。
│12月到期的期权履约后，转入交割期为3月份的期货合约。
交易时间│同11号原糖期货合约。
最后交易日│相关期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
合约到期日│最后交易日的晚上9:00（纽约时间）；期权持有人的履约意
│向通知书必须于最后交易日的下午3:00以前（纽约时间）提
│交至结算会员公司处。
──┴──
CSCE世界级白糖期货合约
──┬──
交易单位│50公吨精炼白砂糖（甜菜糖或蔗糖），每50公斤一袋，由内加
│聚乙烯衬袋的新黄麻袋包装。
最小变动价位│每吨20美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每公吨10美元，根据具体市场状况而施以不同的限价。不
│对紧接上一交割月份最后交易日或其后的头两个交割月份
│规定限价。
合约月份│1、3、5、7、10循环18个月为一交易周期
交易时间│上午9:45-下午1:43（纽约时间）；外加在11号世界级原糖期
│货收市叫价结束后开始的白糖期货收市叫价。
最后交易日│交割月份之前一个月的15号；如果15号不是交易所工作日，
│则最后交易日为交易所的下一个工作日，通知日为最后交
│易日之后的下一个交易所工作日。
交割等级│旋光度至少为99.8度的精炼糖或白糖（甜菜糖/甘蔗糖）
交割地点│荷兰的鹿特丹和符利辛根；比利时的安特卫普；联邦德国的
│汉堡；法国的敦克尔克和雷恩；英国的伊明汉姆，美国得克
│萨斯州的加尔沃斯顿、路易斯安那州的新奥尔良，佐治亚
│州的萨凡那、马里兰州的巴尔的摩，纽约州的纽约市；巴西
│的累西菲、马塞约、圣多斯；南朝鲜的釜山、仁川；波兰的
│格但斯克和格丁尼亚。
──┴──
纽约商品交易所（COMEX）高级铜期货、期权合约
──┬──┬──
│期货│期权
──┼──┼──
交易单位│25，000磅│一个COMEX高级铜期货合
││约单位
最小变动价位│每磅0.0005美元（每张合约12.50美元）│每磅0.0005美元（每张合
││约12.50美元）
敲定价格││敲定价格不足40美分的每
││磅间隔1美分；40美分至1
││美元的间隔2美分；1美元
││以上的间隔5美分。
履约方式││任何一个期权交易日之下
││午3:00（纽约时间）以前。
││履约时，期权持有者通过
││转帐方式接受一个适当的
││相关高级铜期货合约的空
││头或多头部位，期权卖方
││在收到履约通知书后进入
││一个相反的期货部位。
合约月份│当月和其后两个月以及从当月开始的23│3、5、7、9、12合约月份
│个月周期中的任何1、3、5、7、9、12│中离交割期最近的4个月
│月│份。
交易时间│上午9:25-下午2:00（纽约时间）│同相关高级铜期货合约。
交割等级│25，000磅（公差度±2%）1级电解铜│
最后交易日│交割月份的倒数第三个交易日│相关期货合约交割月份之
││前一个月的第二个星期五
││。
──┴──┴──
堪萨斯市期货交易所（KCBT）
小价值线和价值线平均股票指数期货合约
──┬──┬──
│小价值线股指期货│价值线股指期货
──┼──┼──
交易单位│用100美元乘以价值线算术平均指数│用500美元乘以价值线算
││术平均指数
最小变动价位│0.5点（每张合约5美元）│0.5点（每张合约25美元）
每日价格最│垂询交易所以获最新信息│垂询交易所以获最新信息
大波动限制││
合约月份│3、6、9、12│3、6、9、12
交易时间│早8:30-下午3:15（堪萨斯市时间）│早8:30-下午3:15（堪萨斯
││市时间）
交割方式│根据合约月份的最后交易日收盘时实际│同小价值线期货合约
│价值线算术平均指数点数进行结算。│
──┴──┴──
纽约金融交易所（NYFE）和
纽约证券交易所（NYSE）股票综合指数期货合约
──┬──
交易单位│500美元乘以NYSE综合指数（例如：500美元×135.00=
│67，500美元；135.00代表当时的指数水平）
最小变动价位│5个基础点，例如：0.05、135.05、135.10、135.15（每张合
│约25美元）
每日价格最大波动限制│无
合约月份│3、6、9、12周期
交易时间│上午9:30-下午4:15（纽约时间）
最后交易日│合约月份的第三个星期五之前的星期四。如该日不是NYSE
│和NYSE工作日，最后交易日为该日之前的一个工作日。
交割方式│在合约到期时以现金结算；最终结算价格是根据所有NYSE
│综合指数构成股票的到期合约月份第三个星期五的开盘价
│格，经特别计算而求出的。
──┴──
NYFE NYSE股票综合指数期权合约
──┬──
交易单位│一个NYSE股票综合指数期货合约单位
最小变动价位│5个基础点或0.05（每个合约25美元），但所进行的期权交易
│属于对冲交易部位性质，最小变动价位可为1个基础点（5美
│元）。
敲定价格│按2点间隔渐进（例如152.00、154.00等），应随时保持至少
│9个敲定价格，其中实值敲定价4个，两平敲定价1个，虚值敲
│定价4个。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│当前的月份和其后两个月份，以及（3、6、9、12）季度循环
│周期中的下一个月份（任何时间均有四个期权月份）；非季
│度循环周期的期权月份是以期权到期后的下一期货月份为
│到期月份。
交易时间│上午9:30-下午4:15（纽约时间）
最后交易日│按季度循环周期月份（3、6、9、12）进行的期权合约的最
│后交易日等同于相关期货合约的最后交易日（即到期合约
│月份的第三个星期五之前一个工作日，如该日不是NYFE和
│NYSE的工作日，则再向前推，直至距星期五最近的第一个工
│作日）；不按季度循环周期月份进行的期权合约的最后交易
│日为到期月份的第三个星期五，如该日不是NYFE和NYSE的
│工作日，则最后交易日应为距第三个星期五最近之前一个
│工作日。
──┴──
纽约商业交易所（NYMEX）低硫轻原油期货合约
──┬──
交易单位│1，000桶
最小变动价位│每磅1美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每桶1美元（每张合约1，000美元）
合约月份│从当前月份起算的18个连续月份
交易时间│上午9:45－下午3:10（纽约时间）
交割等级│西得克萨斯中质油，含硫量4%，API40°，硫重5%或以下，
│API比重介于34°和45°之间；硫重5%或以下，API比重介
│于34°和45°之间的低硫轻油也可用于交割。
──┴──
纽约商业交易所（NYMEX）轻质低硫原油期权合约
──┬──
交易单位│一个NYSE股票综合指数期货合约单位
最小变动价位│每桶1美元（每张合约10美元）
敲定价格│间隔价为每桶1美元；每一交易月份的相关期货合约的看跌
│期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价
│格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。敲定价格
│的高低界限视期货价格波动幅度而调整。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│6个连续月份
交易时间│上午9:45-下午3:10（纽约时间）
最后交易日│相关原油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
履约（方式）│包括期权到期日在内的任何一天的下午4:30以前（纽约时
│间）
│看涨期权买方获得相关期货合约的多头交易部位，看跌期
│权买方获得空头部位。看涨期权卖方被指定进入相关期货
│合约的空头交易部位，看跌期权卖方被指定进入多头交易
│部位。
──┴──
纽约商业交易所（NYMEX）纽约港2号取暖油期货合约
──┬──
交易单位│42，000美制加仑
最小变动价位│每加仑0.0001美元
每日价格最大波动限制│每加仑2美分（每张合约840美元）不高于或低于上一交易日
│的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价
合约月份│从当前月份起算的15个连续月份。
交易时间│上午9:50-下午3:10（纽约时间）
交割等级│2号取暖油，具体规格与交易所联系。
──┴──
纽约商业交易所纽约港2号取暖油期权合约
──┬──
交易单位│一个NYMEX取暖油期货合约单位
最小变动价位│每加仑0.0001美元
敲定价格│间隔价为每加仑2美分，所有敲定价格只能为偶数，例如，
│0.4800美元、0.5000美元等，任何时间内，每一交易月份的
│相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格
│水平，居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约
│的收盘价。敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调
│整。
每日价格最大波动限制│无
合约月份│6个连续月份
交易时间│上午9:50-下午3:10（纽约时间）
最后交易日│相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五
│。
履约│同轻质低硫原油期权合约。
──┴──
堪萨斯市期货交易所小麦期货合约
──┬──
交易单位│5，000蒲式耳
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50美元）
每日价格最大波动限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分（每张合
│约1，250美元）
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:30-下午1:15（堪萨斯市时间）
交割等级│2号硬红冬麦；1号和3号麦依照交易所规定之质量差价交割
│。
交割方式│凭仓储商签发之仓单
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堪萨斯市期货交易所（KCBT）小麦期权合约
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交易单位│一个KCBT之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位
最小变动价位│每蒲式耳1/8美分（每张合约6.25美元）
敲定价格│与交易所联以获取最新信息
每日价格最大波动限制│同相关小麦期货合约
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│同相关小麦期货合约
最后交易日│距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五
│下午1:00（堪萨斯市时间）
合约到期时间│最后交易日之后的第一个星期六上午10:00（堪萨斯市时间
│）
──┴──
明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约
──┬──
交易单位│5，000蒲式耳（允许1，000蒲式耳零批）
最小变动价位│每蒲式耳1/8美分
每日价格最大波动限制│每蒲式耳20美分（每张合约1，000美元）
合约月份│3、5、7、9、12
交易时间│上午9:30-下午1:15（明尼阿波利斯时间）
交割等级│2号北方春麦，蛋白质含量为13.50或更高，溢价和差价由交
│易所确定。
──┴──
明尼阿波利斯谷物交易所（MGE）春小麦期权合约
──┬──
交易单位│一个5000蒲式耳的MGE春小麦期货合约单位
最小变动价位│1/8美分
敲定价格│a。间隔：按每蒲式耳10美分渐进
│b。最初挂牌价：居中的敲定价格要相等于上一交易日之结
│算价，另外3个渐高价和渐低价各间隔10美分
│c。附加牌价：在交易集中于某一价格水平，致使期货合约的
│期权敲定价格少于3个渐高价和3个渐低价时，应加入新的
│期权敲定价格，以确保至少有3个渐高价和3个渐低价，但在
│到期合约中不得加入附加价。
每日价格最大波动限制│不高于或低于每一张看跌期权合约或看涨期权合约的上一
│交易日结算权利金价格各20美分
合约月份│9、12、3、5、7
交易时间│上午9:35-下午1:25（明尼阿波利斯时间）
最后交易日│距相关期货合约第一通知日之前至少10个工作日的星期五
│下午1:00（明尼阿波利斯时间）
合约到期日│最后交易日之后的第一个星期六上午10:00（明尼阿波利斯
│时间）
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